PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEP.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEP.L и 3USL.L


Разные валюты инструментов

WDEP.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.26%.


WDEP.L

1 день
6.19%
1 месяц
-1.97%
С начала года
13.71%
6 месяцев
1.63%
1 год
34.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3USL.L

1 день
7.06%
1 месяц
-11.25%
С начала года
-14.26%
6 месяцев
-9.38%
1 год
29.56%
3 года*
34.42%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий WDEP.L и 3USL.L

WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

WDEP.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEP.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEP.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.65

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.02

-0.08

WDEP.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEP.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEP.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEP.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между WDEP.L и 3USL.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и 3USL.L

Ни WDEP.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и 3USL.L

Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEP.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-76.72%

+53.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-32.44%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-18.28%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-15.41%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

6.71%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) составляет 12.13%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEP.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

13.79%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

25.22%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

45.57%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

45.28%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

46.79%

-9.57%