PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEF.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDEF.L returned 5.41%/yr vs 15.91%/yr for XFRM.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 38.12%.

WDEF.L

1 день
1.13%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.39%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.36%
С начала года
38.12%
6 месяцев
38.96%
1 год
55.24%
3 года*
19.63%
5 лет*
15.91%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEF.L и XFRM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		2.01%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		38.12%8.53%13.74%-12.14%22.30%36.37%-16.61%12.58%-8.32%6.18%

Correlation

The correlation between WDEF.L and XFRM.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between WDEF.L and XFRM.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

WDEF.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.30

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.77

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

5.35

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.28

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XFRM.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.30

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и XFRM.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEF.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-48.35%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-10.27%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-14.99%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-34.19%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-4.50%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-25.38%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.49%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и XFRM.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEF.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

7.21%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.29%

21.21%

+43.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.61%

23.86%

+49.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.70%

21.15%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

18.75%

+22.89%

Сравнение комиссий WDEF.L и XFRM.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и XFRM.L

Ни WDEF.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEF.L and XFRM.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while XFRM.L is Commodities. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор