Сравнение WDEF.L с USFR.L
WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, WDEF.L returned -2.18% vs 6.66% for USFR.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 5.22%.
WDEF.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEF.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -2.25% | 20.60% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.22% | -4.11% |
Correlation
The correlation between WDEF.L and USFR.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEF.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
USFR.L
Сравнение WDEF.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEF.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.78 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.27 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и USFR.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки USFR.L в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEF.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -12.40% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -3.74% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -4.59% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.59% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.56% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и USFR.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.51% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 4.68% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 6.71% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 8.02% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 7.77% | +22.87% |
Сравнение комиссий WDEF.L и USFR.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и USFR.L
WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.98% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEF.L and USFR.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while USFR.L is Government Bonds. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор