Сравнение WDEF.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
WDEF.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEF.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 13.88% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 26.65% | 3.41% | 37.42% | -17.34% | 4.40% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -14.36% | 13.67% | 74.83% | 65.38% | -54.70% | 116.86% | -1.01% | 102.45% | -23.93% | 28.94% |
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.36%.
WDEF.L
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 24.64%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -14.36%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEF.L и 3USL.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
WDEF.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
3USL.L
Сравнение WDEF.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.93 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.28 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WDEF.L и 3USL.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и 3USL.L
Ни WDEF.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и 3USL.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEF.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -76.72% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -32.44% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -63.47% | +33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -18.28% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -15.41% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 6.71% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и 3USL.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 13.79% | +33.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 25.43% | +43.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 46.73% | +28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 46.08% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 47.75% | -5.81% |