PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с SPOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с SPOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 14.36%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а SPOG.L немного ниже – 28.56%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-3.87%
С начала года
28.56%
6 месяцев
23.35%
1 год
38.41%
3 года*
14.36%
5 лет*
16.26%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и SPOG.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.56%6.60%-1.10%3.20%

Correlation

The correlation between WDEE.L and SPOG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.87

The correlation between WDEE.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX

Доходность на риск

WDEE.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LSPOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.45

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.94

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.53

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

6.52

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LSPOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.11

+0.72

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и SPOG.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и SPOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LSPOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-83.96%

+65.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-15.11%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-27.79%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-8.40%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-34.83%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.87%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и SPOG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LSPOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.12%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

22.41%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

26.36%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

30.35%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

32.90%

-13.80%

Сравнение комиссий WDEE.L и SPOG.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и SPOG.L

Ни WDEE.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.L and SPOG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.55% for SPOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и SPOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор