PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 8.37%/yr for INRG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 38.75%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

INRG.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.47%
С начала года
38.75%
6 месяцев
36.52%
1 год
80.90%
3 года*
8.37%
5 лет*
1.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		38.75%44.92%-25.65%-19.72%

Correlation

The correlation between WDEE.L and INRG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.21

The correlation between WDEE.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

WDEE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.21

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.09

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

7.14

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

21.47

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.21

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.05

+0.88

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и INRG.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-88.36%

+69.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.27%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-43.89%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-41.87%

+38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-66.30%

+62.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.76%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и INRG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.81%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.47%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

25.06%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

26.71%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

26.61%

-7.51%

Сравнение комиссий WDEE.L и INRG.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и INRG.L

WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDEE.L and INRG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор