PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while ENGW.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 18.68%/yr for ENGW.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а ENGW.L немного выше – 30.47%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
1.05%
С начала года
29.98%
6 месяцев
26.78%
1 год
40.14%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.66%
С начала года
30.47%
6 месяцев
29.00%
1 год
47.42%
3 года*
18.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и ENGW.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.48%15.28%1.82%1.29%

Correlation

The correlation between WDEE.L and ENGW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between WDEE.L and ENGW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

WDEE.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.30

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.85

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.79

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

13.05

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и ENGW.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-26.08%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.46%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-18.79%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.91%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.95%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и ENGW.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.75%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

17.69%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.55%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

23.71%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

23.71%

-4.61%

Сравнение комиссий WDEE.L и ENGW.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и ENGW.L

Ни WDEE.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WDEE.L and ENGW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор