PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с WELP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 14.42%/yr for WELP.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.DE показывает доходность 33.31%, а WELP.DE немного выше – 34.22%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и WELP.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.11%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and WELP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.96

The correlation between WDEE.DE and WELP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SC0V.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.21

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.80

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.47

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

11.93

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEWELP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и WELP.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, примерно равная максимальной просадке WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-23.55%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.22%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.55%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.77%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.88%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и WELP.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

16.27%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

19.25%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.61%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.61%

+0.33%

Сравнение комиссий WDEE.DE и WELP.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и WELP.DE

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WDEE.DE and WELP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор