PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 17.57%/yr for SPYN.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%4.77%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and SPYN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between WDEE.DE and SPYN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.44

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.94

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.55

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

14.57

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYN.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.44

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.30

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-58.67%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.89%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-26.54%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.51%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-11.42%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и SPYN.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.11%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

19.17%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

22.25%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

23.69%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

26.06%

-6.12%

Сравнение комиссий WDEE.DE и SPYN.DE

И WDEE.DE, и SPYN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и SPYN.DE

Ни WDEE.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and SPYN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE and SPYN.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор