PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 8.07%/yr for QCLN.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-14.56%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and QCLN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.20

The correlation between WDEE.DE and QCLN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.20

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.76

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

7.93

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

24.33

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.20

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.08

+0.77

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-69.59%

+45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.04%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-56.68%

+32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-20.21%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-39.08%

+31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.59%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) составляет 7.54%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

14.59%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

24.80%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

34.84%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

36.29%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

36.76%

-16.82%

Сравнение комиссий WDEE.DE и QCLN.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и QCLN.DE

Ни WDEE.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and QCLN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор