Сравнение WDEE.DE с OIGS.DE
WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and OIGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while OIGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 23.41%/yr for OIGS.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for OIGS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.DE и OIGS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у OIGS.DE с доходностью 31.26%.
WDEE.DE
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIGS.DE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 64.03%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам WDEE.DE и OIGS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 33.31% | -2.96% | 9.29% | 6.37% |
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 31.26% | 44.50% | -2.05% | -3.21% |
Correlation
The correlation between WDEE.DE and OIGS.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between WDEE.DE and OIGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.DE vs. OIGS.DE — Ранг доходности на риск
WDEE.DE
OIGS.DE
Сравнение WDEE.DE c OIGS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.DE | OIGS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 9.84 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 34.28 | -24.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.DE | OIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.79 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.27 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.DE и OIGS.DE
Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки OIGS.DE в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и OIGS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.DE | OIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -55.79% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -6.49% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -21.44% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.67% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -10.56% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.87% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.DE и OIGS.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.DE | OIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.97% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 13.24% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 16.88% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.81% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 23.75% | -3.81% |
Сравнение комиссий WDEE.DE и OIGS.DE
WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OIGS.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.DE и OIGS.DE
WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIGS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 2.88% | 3.78% | 4.78% | 0.00% | 3.66% | 4.17% | 7.35% | 4.04% | 4.04% | 1.97% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEE.DE and OIGS.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for OIGS.DE.
WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while OIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.30% for OIGS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и OIGS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор