Сравнение WDEE.DE с N1ES.DE
WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 14.60%/yr vs 23.76%/yr for N1ES.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.DE и N1ES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.DE показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у N1ES.DE с доходностью 18.88%.
WDEE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- 25.98%
- С начала года
- 31.83%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
N1ES.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEE.DE и N1ES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 31.83% | -2.96% | 9.29% | 5.78% |
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 18.88% | 8.26% | 33.55% | 29.79% |
Correlation
The correlation between WDEE.DE and N1ES.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between WDEE.DE and N1ES.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск
WDEE.DE
N1ES.DE
Сравнение WDEE.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEE.DE | N1ES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.80 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.83 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEE.DE и N1ES.DE
Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и N1ES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.DE | N1ES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -29.96% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -10.86% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.65% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.22% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -8.35% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.87% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.DE и N1ES.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.DE | N1ES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.99% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 13.22% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 18.05% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.80% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.80% | +1.93% |
Сравнение комиссий WDEE.DE и N1ES.DE
WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии N1ES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.DE и N1ES.DE
Ни WDEE.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEE.DE and N1ES.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.
WDEE.DE is categorized as Energy Equities, while N1ES.DE is Nasdaq-100. WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.25% for N1ES.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и N1ES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор