Сравнение WDCX с INTW
WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WDCX is passively managed, while INTW is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDCX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности WDCX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDCX
- 1 день
- -17.39%
- 1 месяц
- 76.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDCX и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 458.93% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 603.09% |
Correlation
The correlation between WDCX and INTW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDCX vs. INTW — Ранг доходности на риск
WDCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение WDCX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDCX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDCX и INTW
Максимальная просадка WDCX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDCX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDCX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -60.58% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -12.49% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -29.66% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDCX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDCX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.62% | 150.14% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.62% | 148.88% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.62% | 148.88% | +11.74% |
Сравнение комиссий WDCX и INTW
WDCX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDCX и INTW
Ни WDCX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDCX and INTW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDCX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDCX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
WDCX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for WDCX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для WDCX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор