PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDAF с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDAF и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDAF торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -0.33%.


WDAF

1 день
-1.56%
1 месяц
-13.31%
С начала года
11.85%
6 месяцев
16.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDEF.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
4.68%
1 год
-3.11%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAF и WDEF.L


Correlation

The correlation between WDAF and WDEF.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Asia Defense Fund

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Доходность на риск

WDAF vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDAF

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAF c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDAF vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDAFWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WDAF и WDEF.L

Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и WDEF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDAFWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-41.69%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-16.16%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-11.68%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAF и WDEF.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDAFWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

74.48%

-42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

44.73%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

43.58%

-11.48%

Сравнение комиссий WDAF и WDEF.L

WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAF и WDEF.L

Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


WDAF and WDEF.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.

WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAF и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор