Сравнение WDAF с WDEF.L
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both Aerospace & Defense funds from WisdomTree - WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index while WDEF.L tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDAF торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -0.33%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -0.33% | -6.67% |
Correlation
The correlation between WDAF and WDEF.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
WDAF
WDEF.L
Сравнение WDAF c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и WDEF.L
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -41.69% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -16.16% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -11.68% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и WDEF.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 74.48% | -42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 44.73% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 43.58% | -11.48% |
Сравнение комиссий WDAF и WDEF.L
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и WDEF.L
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and WDEF.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор