Сравнение WCPIX с ENPIX
WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 1.20%/yr vs 5.91%/yr for ENPIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 5.91% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- -22.02%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- 1.20%
ENPIX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 31.19%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам WCPIX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -15.35% | 28.70% | -63.14% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 29.58% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between WCPIX and ENPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between WCPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
WCPIX
ENPIX
Сравнение WCPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPIX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.85 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.35 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и ENPIX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -90.12% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -21.66% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.46% | -32.27% | -45.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.87% | -36.48% | -41.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -84.54% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -21.38% | -72.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.65% | -36.85% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 7.46% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и ENPIX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.06%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.79% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 25.37% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 31.24% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 38.75% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 44.72% | -4.90% |
Сравнение комиссий WCPIX и ENPIX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и ENPIX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ENPIX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 2.13% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.65% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPIX and ENPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.79%) compared to WCPIX (7.06%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs ENPIX's -90.12%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPIX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор