PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCP.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) is Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, WCP.TO returned 11.21%/yr vs 10.57%/yr for ZLB.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции WCP.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.57% соответственно.

WCP.TO

1 день
2.11%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
41.31%
С начала года
42.54%
1 год
74.17%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.51%
10 лет*
11.21%

ZLB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
7.67%
С начала года
8.71%
1 год
14.18%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		42.54%21.33%23.63%-12.27%49.10%59.41%-3.54%37.55%-49.21%-24.19%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		8.71%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between WCP.TO and ZLB.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.20

The correlation between WCP.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCP.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.53

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.09

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.51

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

7.33

+7.60

WCP.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.41%

-33.96%

-60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-5.67%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-8.01%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-13.00%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.64%

-33.96%

-58.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.19%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-2.47%

-35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.94%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и ZLB.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

2.14%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

6.66%

+16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

9.29%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

9.65%

+25.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

12.22%

+35.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ZLB.TO в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.56%6.34%7.15%6.95%3.61%2.75%4.39%6.05%7.30%3.14%2.86%8.27%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.81%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор