PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с PMIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с PMIF.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) is fund fund. Over the past 5 years, WCP.TO returned 25.87%/yr vs 3.28%/yr for PMIF.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и PMIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 34.24%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью 0.99%.

WCP.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-6.77%
С начала года
34.24%
6 месяцев
35.18%
1 год
77.15%
3 года*
26.87%
5 лет*
25.87%
10 лет*
10.72%

PMIF.TO

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.25%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и PMIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		34.24%21.33%23.63%-12.27%49.10%59.41%-3.54%37.55%-49.21%-6.98%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.99%9.04%5.20%7.55%-6.32%1.90%3.93%7.09%0.59%0.49%

Correlation

The correlation between WCP.TO and PMIF.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between WCP.TO and PMIF.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с CCBI.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCP.TOPMIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.74

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.49

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

1.95

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.82

7.09

+11.73

WCP.TO vs. PMIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа PMIF.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и PMIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и PMIF.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и PMIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TOPMIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.41%

-18.30%

-76.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-3.22%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-3.98%

-29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-10.25%

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-0.33%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.31%

-1.87%

-36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.88%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и PMIF.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TOPMIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

1.15%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

3.03%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

3.61%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

4.81%

+30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

5.82%

+41.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и PMIF.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.50%5.50%6.96%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.83%6.34%7.15%6.95%3.61%2.75%4.39%6.05%7.30%3.14%2.86%8.27%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and PMIF.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и PMIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор