PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past year, WCP.TO returned 77.15% vs 73.13% for HBNK.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 34.24%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 30.88%.

WCP.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-6.77%
С начала года
34.24%
6 месяцев
35.18%
1 год
77.15%
3 года*
26.87%
5 лет*
25.87%
10 лет*
10.72%

HBNK.TO

1 день
0.68%
1 месяц
7.65%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.25%
1 год
73.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		34.24%21.33%23.63%-0.55%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		30.88%43.71%24.77%9.82%

Correlation

The correlation between WCP.TO and HBNK.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between WCP.TO and HBNK.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCP.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
5.67

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
7.57

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

2.03

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

8.67

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.82

37.71

-18.89

WCP.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 5.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и HBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.41%

-14.78%

-79.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.48%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

0.00%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.31%

-2.27%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.95%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и HBNK.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

4.23%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

11.27%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

12.96%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

12.70%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

12.70%

+34.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности HBNK.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.56%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.83%6.34%7.15%6.95%3.61%2.75%4.39%6.05%7.30%3.14%2.86%8.27%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and HBNK.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор