Сравнение WCOS.L с UTIL.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 10.94%/yr for UTIL.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции WCOS.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 10.94% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
UTIL.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 11.70% | 51.98% | -4.93% | 16.67% | -12.37% | 0.89% | 21.72% | 26.81% | -1.47% | 24.76% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and UTIL.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between WCOS.L and UTIL.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и UTIL.L
Секторы
WCOS.L
UTIL.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
UTIL.L
-
Здравоохранение
WCOS.L
UTIL.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
WCOS.L
-
UTIL.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
UTIL.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
UTIL.L
Недвижимость
WCOS.L
-
UTIL.L
-
Технологии
WCOS.L
-
UTIL.L
-
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
UTIL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
UTIL.L
Сравнение WCOS.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.21 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 9.14 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.73 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и UTIL.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -35.43% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -8.98% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -17.76% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -33.85% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -35.43% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -5.93% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.25% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.16% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и UTIL.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.41% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 14.01% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 16.66% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 19.08% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 19.63% | -7.05% |
Сравнение комиссий WCOS.L и UTIL.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и UTIL.L
Ни WCOS.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and UTIL.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while UTIL.L is Utilities Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор