Сравнение WCOS.L с ORR
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. WCOS.L is passively managed, while ORR is actively managed. Over the past year, WCOS.L returned 1.22% vs 26.56% for ORR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 5.68%.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOS.L и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 11.64% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 32.15% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and ORR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. ORR — Ранг доходности на риск
WCOS.L
ORR
Сравнение WCOS.L c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.71 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.24 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.97 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.79 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и ORR
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -9.85% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.85% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.63% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.20% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.68% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и ORR
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.93% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.54% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 15.33% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 15.33% | -2.75% |
Сравнение комиссий WCOS.L и ORR
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и ORR
Ни WCOS.L, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and ORR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: State Street and Militia Investments. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор