Сравнение WCOS.L с ESIS.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOS.L returned 3.94%/yr vs -0.26%/yr for ESIS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и ESIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -3.14%.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
ESIS.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOS.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 2.92% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -3.14% | 20.61% | -8.31% | 4.19% | -13.32% | 11.20% | 5.35% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and ESIS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between WCOS.L and ESIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и ESIS.L
Секторы
WCOS.L
ESIS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
ESIS.L
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
ESIS.L
Здравоохранение
WCOS.L
ESIS.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Энергетика
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Недвижимость
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Технологии
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
ESIS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
ESIS.L
Сравнение WCOS.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.24 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.56 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и ESIS.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки ESIS.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -25.47% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.45% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -16.37% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -25.47% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -13.23% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -9.03% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.30% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и ESIS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.70% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.63% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 14.49% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 15.02% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.80% | -2.22% |
Сравнение комиссий WCOS.L и ESIS.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и ESIS.L
Ни WCOS.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and ESIS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.18% for ESIS.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор