PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с XDBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 14.38%/yr for XDBG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у XDBG.L с доходностью 23.03%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.12%
1 год
42.76%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
23.03%
6 месяцев
24.44%
1 год
43.55%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и XDBG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-8.30%

Correlation

The correlation between WCOM.L and XDBG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between WCOM.L and XDBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с XBCU.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

WCOM.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.52

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.02

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

4.77

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

13.39

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.08

+0.57

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и XDBG.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-64.69%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.36%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-13.02%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-28.67%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.78%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-35.22%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.34%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и XDBG.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.24%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.16%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.76%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.95%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.01%

-2.09%

Сравнение комиссий WCOM.L и XDBG.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и XDBG.L

Ни WCOM.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and XDBG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор