Сравнение WCOM.L с UD08.L
WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, WCOM.L returned 42.76% vs 42.97% for UD08.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и UD08.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOM.L и UD08.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 11.06% |
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
Correlation
The correlation between WCOM.L and UD08.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between WCOM.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOM.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
UD08.L
Сравнение WCOM.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | UD08.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 6.65 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 20.97 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.65 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и UD08.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и UD08.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOM.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -6.43% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.43% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.17% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -1.41% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.04% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и UD08.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.74% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 11.75% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 14.02% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.96% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.96% | -1.04% |
Сравнение комиссий WCOM.L и UD08.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UD08.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и UD08.L
Ни WCOM.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOM.L and UD08.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD08.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD08.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.
WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.34% for UD08.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и UD08.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор