Сравнение WCOM.L с ENCG.L
WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCOM.L returned 15.95%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и ENCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOM.L и ENCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 6.80% |
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
Correlation
The correlation between WCOM.L and ENCG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between WCOM.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOM.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
ENCG.L
Сравнение WCOM.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | ENCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 4.02 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 10.88 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и ENCG.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и ENCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOM.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -26.32% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -8.38% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.58% | -17.11% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.28% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -13.09% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.11% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и ENCG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.29% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 14.33% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 17.67% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.12% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.12% | -4.20% |
Сравнение комиссий WCOM.L и ENCG.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и ENCG.L
Ни WCOM.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOM.L and ENCG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.
WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.30% for ENCG.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и ENCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор