PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCOM.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.12%/yr vs 11.75%/yr for COMF.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.

WCOM.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
20.29%
С начала года
26.54%
1 год
36.19%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и COMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		26.54%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.68%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%34.22%-0.49%3.28%-6.07%

Correlation

The correlation between WCOM.L and COMF.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г.

0.72

The correlation between WCOM.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с ETRA.L

Доходность на риск

WCOM.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCOM.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.65

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.18

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.28

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

7.03

+1.71

WCOM.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа COMF.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и COMF.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-50.51%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.49%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.06%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-23.88%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-6.65%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-23.27%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.40%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и COMF.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.55%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.15%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.54%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.17%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.16%

-0.19%

Сравнение комиссий WCOM.L и COMF.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и COMF.L

Ни WCOM.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and COMF.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор