Сравнение WCOG.L с XBCU.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.77% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.65% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -6.04% | -3.80% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and XBCU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.80 |
The correlation between WCOG.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
XBCU.L
Сравнение WCOG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 5.86 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 14.41 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и XBCU.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -52.27% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.97% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -15.39% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -27.98% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -31.79% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.94% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -24.34% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.25% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и XBCU.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.17% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 15.25% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.47% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.16% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.18% | -3.16% |
Сравнение комиссий WCOG.L и XBCU.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и XBCU.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and XBCU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор