Сравнение WCOG.L с CMOD.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOG.L returned 12.72%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOG.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -6.30% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 25.10% | 7.88% | 5.95% | -12.18% | 28.11% | 28.55% | -6.69% | 2.58% | -4.90% | -9.94% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and CMOD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between WCOG.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
CMOD.L
Сравнение WCOG.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 5.08 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 11.78 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и CMOD.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -32.23% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.58% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -14.94% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -28.94% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -4.87% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -14.42% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.28% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и CMOD.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.56% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 15.85% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.19% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.80% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.37% | -1.35% |
Сравнение комиссий WCOG.L и CMOD.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и CMOD.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WCOG.L and CMOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор