PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOD.L с XSCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOD.L с XSCD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) and XSCD.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOD.L returned 4.65%/yr vs 7.43%/yr for XSCD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WCOD.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSCD.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOD.L и XSCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOD.L торгуется в USD, в то время как XSCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOD.L показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у XSCD.L с доходностью -1.51%.

WCOD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.65%
10 лет*
10.90%

XSCD.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.82%
1 год
10.76%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOD.L и XSCD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		-3.34%7.50%22.17%35.86%-33.50%17.22%37.31%25.90%-9.25%
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-1.51%6.50%31.43%42.88%-38.19%21.89%51.23%28.45%-4.20%

Correlation

The correlation between WCOD.L and XSCD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between WCOD.L and XSCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCOD.L и XSCD.L

Секторы
WCOD.L
XSCD.L

Потребительский циклический сектор

96.3%
97.8%

Технологии

2.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
1.2%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WCOD.L
96.3%
XSCD.L
97.8%

Технологии

WCOD.L
2.9%
XSCD.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

WCOD.L
0.6%
XSCD.L

-

Коммуникационные услуги

WCOD.L
0.1%
XSCD.L
1.2%

Промышленность

WCOD.L
0.1%
XSCD.L

-

Сырьевые материалы

WCOD.L

-

XSCD.L

-

Энергетика

WCOD.L

-

XSCD.L

-

Финансовые услуги

WCOD.L

-

XSCD.L

-

Здравоохранение

WCOD.L

-

XSCD.L

-

Недвижимость

WCOD.L

-

XSCD.L

-

Коммунальные услуги

WCOD.L

-

XSCD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WCOD.L:
WCOD.L с XDWC.DEWCOD.L с CEMG.LWCOD.L с CEMG.DEWCOD.L с XDWC.LWCOD.L с WCOS.LWCOD.L с VOOWCOD.L с SPY
Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с XXTW.L

Доходность на риск

WCOD.L vs. XSCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOD.L
Ранг доходности на риск WCOD.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOD.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOD.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOD.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOD.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOD.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOD.L c XSCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOD.LXSCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.62

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.00

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.71

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

2.15

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOD.L vs. XSCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOD.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XSCD.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOD.L и XSCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOD.LXSCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WCOD.L и XSCD.L

Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки XSCD.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и XSCD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOD.LXSCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-41.87%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-15.16%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-26.77%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-41.87%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.34%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.92%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.99%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOD.L и XSCD.L

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WCOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOD.LXSCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.51%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.28%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.40%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.49%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.64%

-2.85%

Сравнение комиссий WCOD.L и XSCD.L

WCOD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSCD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOD.L и XSCD.L

WCOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.46%0.44%0.41%0.60%0.87%0.36%0.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WCOD.L and XSCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSCD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WCOD.L and 0.12% for XSCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOD.L и XSCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор