Сравнение WCN.TO с XAW.TO
WCN.TO (Waste Connections, Inc.) is a stock, while XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Over the past 10 years, WCN.TO returned 19.52%/yr vs 12.82%/yr for XAW.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN.TO и XAW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции WCN.TO превзошли акции XAW.TO по среднегодовой доходности: 19.52% против 12.82% соответственно.
WCN.TO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 9.32%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 19.52%
- Всё время*
- 13.79%
XAW.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам WCN.TO и XAW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | -1.01% | -1.69% | 25.48% | 11.09% | 4.86% | 33.02% | 11.52% | 17.27% | 14.53% | 92.32% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 14.58% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | -11.83% | 18.39% | 12.37% | 19.82% | -2.29% | 16.12% |
Correlation
The correlation between WCN.TO and XAW.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between WCN.TO and XAW.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск
WCN.TO
XAW.TO
Сравнение WCN.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN.TO | XAW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.15 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 12.24 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN.TO и XAW.TO
Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и XAW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.10% | -27.32% | -43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -8.16% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -16.66% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -21.02% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.53% | -27.32% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -1.72% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -3.88% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 2.10% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN.TO и XAW.TO
Waste Connections, Inc. (WCN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 3.86% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 10.96% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 13.25% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.78% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 15.10% | +9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XAW.TO в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.79% | 0.75% | 0.65% | 0.72% | 0.68% | 0.61% | 0.78% | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 1.22% | 1.09% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.21% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.28% | 1.94% | 1.79% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
WCN.TO and XAW.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WCN.TO и XAW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор