Сравнение WCN.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN.TO или SPY.
Основные характеристики
| WCN.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 18.62% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 15.52% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.10% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.55% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 11.60% |
| Макс. просадка | -74.22% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.27% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между WCN.TO и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WCN.TO и SPY
С начала года, WCN.TO показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции WCN.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.55% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN.TO и SPY
Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.48% | 0.53% | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.56% | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 1.54% | 1.58% | 2.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WCN.TO и SPY
Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN.TO и SPY
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) составляет 2.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.