Сравнение WCMG с WLDR
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. WCMG is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMG charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WLDR
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 28.66%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам WCMG и WLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 6.95% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 13.22% |
Correlation
The correlation between WCMG and WLDR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. WLDR — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение WCMG c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и WLDR
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -44.69% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.19% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -8.54% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.34% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.59% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.04% | -1.93% |
Сравнение комиссий WCMG и WLDR
WCMG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и WLDR
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.23% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and WLDR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.85% for WCMG.
WLDR has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for WCMG.
They also come from different issuers: First Trust and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор