Сравнение WCMG с FWD
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMG charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 36.87%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCMG и FWD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 7.42% |
FWD AB Disruptors ETF | 16.20% |
Correlation
The correlation between WCMG and FWD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. FWD — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение WCMG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и FWD
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -29.02% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.98% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.06% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 27.33% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.54% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.54% | -6.04% |
Сравнение комиссий WCMG и FWD
WCMG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и FWD
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and FWD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WCMG.
FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WCMG.
They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор