Сравнение WCME с VEXC
WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WCME tracks the Actively Managed while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WCME charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности WCME и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
WCME
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCME и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 14.93% | -0.67% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between WCME and VEXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCME vs. VEXC — Ранг доходности на риск
WCME
VEXC
Сравнение WCME c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCME | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCME | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.23 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок WCME и VEXC
Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCME | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -12.42% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.97% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.22% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCME и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCME | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.84% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.84% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.84% | +0.90% |
Сравнение комиссий WCME и VEXC
WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCME и VEXC
Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 0.60% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
WCME and VEXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.
VEXC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.60% for WCME.
WCME tracks Actively Managed, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для WCME и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор