PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 24.15% for TDEC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCME и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и TDEC

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-1.54%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between WCME and TDEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between WCME and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DBEM
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND

Доходность на риск

WCME vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMETDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.41

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.34

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.97

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

13.07

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа TDEC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMETDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.81

-0.69

Просадки

Сравнение просадок WCME и TDEC

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMETDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-10.30%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-8.16%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.33%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.04%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.85%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и TDEC

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMETDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

2.81%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

9.02%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

10.09%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

11.75%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

11.75%

+7.99%

Сравнение комиссий WCME и TDEC

И WCME, и TDEC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и TDEC

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

WCME and TDEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (8.11%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, WCME leads with 30.37% vs 24.15% for TDEC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 30.37% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCME and TDEC have the same expense ratio: 0.95% per year.

WCME has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TDEC.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. WCME tracks Actively Managed, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор