Сравнение WCME с EMOP
WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. WCME is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCME charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности WCME и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.
WCME
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 34.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCME и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 14.93% | 12.75% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 32.56% | 16.69% |
Correlation
The correlation between WCME and EMOP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов WCME и EMOP
Секторы
WCME
EMOP
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Технологии
WCME
EMOP
Финансовые услуги
WCME
EMOP
Потребительский циклический сектор
WCME
EMOP
Здравоохранение
WCME
EMOP
Промышленность
WCME
EMOP
Сырьевые материалы
WCME
EMOP
Энергетика
WCME
EMOP
Коммуникационные услуги
WCME
EMOP
Коммунальные услуги
WCME
EMOP
Потребительский защитный сектор
WCME
EMOP
Недвижимость
WCME
-
EMOP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCME vs. EMOP — Ранг доходности на риск
WCME
EMOP
Сравнение WCME c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCME | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.93 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок WCME и EMOP
Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -12.88% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.72% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.90% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCME и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 19.85% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.85% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.85% | -0.11% |
Сравнение комиссий WCME и EMOP
WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCME и EMOP
Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности EMOP в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.82% | 0.27% | 0.00% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 0.60% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
WCME and EMOP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.
EMOP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.60% for WCME.
They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для WCME и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор