PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCME с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с EMOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. WCME is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, WCME returned 19.98% vs 36.54% for EMOP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCME charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности WCME и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 21.55%.

WCME

1 день
-2.14%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
2.69%
С начала года
8.95%
1 год
19.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и EMOP

2026 (YTD)2025
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		8.95%13.06%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%

Correlation

The correlation between WCME and EMOP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between WCME and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCME и EMOP

Секторы
WCME
EMOP

Технологии

39.4%
45.9%

Финансовые услуги

15.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.5%

Здравоохранение

10.5%
3.5%

Промышленность

7.4%
6.0%

Сырьевые материалы

6.3%
2.3%

Энергетика

4.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

WCME
39.4%
EMOP
45.9%

Финансовые услуги

WCME
15.0%
EMOP
15.4%

Потребительский циклический сектор

WCME
10.9%
EMOP
8.5%

Здравоохранение

WCME
10.5%
EMOP
3.5%

Промышленность

WCME
7.4%
EMOP
6.0%

Сырьевые материалы

WCME
6.3%
EMOP
2.3%

Энергетика

WCME
4.5%
EMOP
7.9%

Коммуникационные услуги

WCME
3.4%
EMOP
3.0%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
EMOP
5.0%

Коммунальные услуги

WCME
2.5%
EMOP
2.8%

Недвижимость

WCME

-

EMOP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с TJUNWCME с DBEMWCME с FDLWCME с BDRYWCME с TDIVWCME с EMCS
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC

Доходность на риск

WCME vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.64

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.85

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

9.86

-5.63

WCME vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EMOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCME и EMOP

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-12.88%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-12.88%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.02%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.20%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.71%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и EMOP

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеют волатильность 8.96% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

20.38%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.44%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.94%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.94%

-0.72%

Сравнение комиссий WCME и EMOP

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и EMOP

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности EMOP в 1.22%

ПозицияTTM20252024
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.35%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

WCME and EMOP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (9.06%) compared to WCME (8.96%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 19.98% for WCME. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, WCME has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

EMOP has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.35% for WCME.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор