PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с DGTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCLD и DGTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCLD и DGTL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
-21.55%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-13.41%3.88%23.09%32.80%-36.42%0.64%41.58%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у DGTL.L с доходностью -13.41%.


WCLD

1 день
0.53%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-16.42%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-11.12%
10 лет*

DGTL.L

1 день
2.62%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-5.21%
3 года*
9.79%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing Fund

iShares Digitalisation UCITS Acc

Сравнение комиссий WCLD и DGTL.L

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGTL.L в 0.40%.


Доходность на риск

WCLD vs. DGTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 22
Ранг коэф-та Мартина

DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c DGTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCLDDGTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.26

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.23

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.26

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-0.69

-0.66

WCLD vs. DGTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DGTL.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и DGTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCLDDGTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.32

Корреляция

Корреляция между WCLD и DGTL.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и DGTL.L

Ни WCLD, ни DGTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCLD и DGTL.L

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки DGTL.L в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и DGTL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WCLDDGTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-46.85%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-23.84%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-46.85%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-20.47%

-37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-12.95%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

8.97%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и DGTL.L

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCLDDGTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

6.34%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

12.92%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

19.95%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

21.69%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

20.85%

+16.11%