Сравнение DGTL.L с DGIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L).
DGTL.L и DGIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGTL.L и DGIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTL.L и DGIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTL.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -13.41% | 3.88% | 23.09% | 32.80% | -36.42% | 0.64% | 41.58% | 25.49% | -5.03% | 28.64% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -12.93% | 4.31% | 21.96% | 32.15% | -36.43% | 1.12% | 41.50% | 25.41% | -4.95% | 27.67% |
Разные валюты инструментов
DGTL.L торгуется в USD, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGTL.L показывает доходность -13.41%, а DGIT.L немного выше – -12.93%.
DGTL.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -17.61%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
DGIT.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTL.L и DGIT.L
И DGTL.L, и DGIT.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
DGTL.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск
DGTL.L
DGIT.L
Сравнение DGTL.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTL.L | DGIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.27 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.24 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.27 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.75 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTL.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGTL.L и DGIT.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTL.L и DGIT.L
Ни DGTL.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGTL.L и DGIT.L
Максимальная просадка DGTL.L за все время составила -46.85%, примерно равная максимальной просадке DGIT.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTL.L и DGIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTL.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -37.95% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -22.67% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -37.95% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -21.87% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.95% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 8.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTL.L и DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) имеют волатильность 6.34% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTL.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.06% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 12.79% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 19.90% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.24% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.30% | +0.55% |