PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTL.L с DGIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTL.L и DGIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTL.L и DGIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-13.41%3.88%23.09%32.80%-36.42%0.64%41.58%25.49%-5.03%28.64%
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-12.93%4.31%21.96%32.15%-36.43%1.12%41.50%25.41%-4.95%27.67%
Разные валюты инструментов

DGTL.L торгуется в USD, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGTL.L показывает доходность -13.41%, а DGIT.L немного выше – -12.93%.


DGTL.L

1 день
2.62%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-5.21%
3 года*
9.79%
5 лет*
-1.84%
10 лет*

DGIT.L

1 день
2.25%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-5.32%
3 года*
9.87%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

iShares Digitalisation UCITS Acc

Сравнение комиссий DGTL.L и DGIT.L

И DGTL.L, и DGIT.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

DGTL.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTL.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTL.LDGIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.27

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.24

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.27

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.75

+0.06

DGTL.L vs. DGIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTL.L на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGIT.L равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTL.L и DGIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTL.LDGIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между DGTL.L и DGIT.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTL.L и DGIT.L

Ни DGTL.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGTL.L и DGIT.L

Максимальная просадка DGTL.L за все время составила -46.85%, примерно равная максимальной просадке DGIT.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTL.L и DGIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTL.LDGIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-37.95%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-22.67%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-37.95%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-21.87%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-10.95%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

8.57%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTL.L и DGIT.L

iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) имеют волатильность 6.34% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTL.LDGIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.06%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.79%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.90%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

21.24%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.30%

+0.55%