Сравнение WCEO с RUSC
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WCEO returned 28.53% vs 39.65% for RUSC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 22.58%.
WCEO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCEO и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 13.94% | 15.56% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 22.58% | 16.87% |
Correlation
The correlation between WCEO and RUSC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between WCEO and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. RUSC — Ранг доходности на риск
WCEO
RUSC
Сравнение WCEO c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 15.47 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и RUSC
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -9.18% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.18% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -1.70% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.57% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и RUSC
Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.74%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.93% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 13.67% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 18.55% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.30% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.30% | -0.23% |
Сравнение комиссий WCEO и RUSC
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и RUSC
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности RUSC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.56% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and RUSC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSC has higher volatility (5.93%) compared to WCEO (3.74%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, RUSC leads with 39.65% vs 28.53% for WCEO. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 39.65% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
WCEO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: Hypatia Capital and Russell. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.64% for RUSC.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор