Сравнение WCEO с IBID
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. WCEO is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, WCEO returned 28.53% vs 4.00% for IBID. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
WCEO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCEO и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 13.94% | 9.77% | 8.28% | 10.66% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between WCEO and IBID is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between WCEO and IBID shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. IBID — Ранг доходности на риск
WCEO
IBID
Сравнение WCEO c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 7.30 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 28.77 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и IBID
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -1.28% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -0.55% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.22% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.14% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и IBID
Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.35% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 0.86% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 1.23% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 2.24% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 2.24% | +15.83% |
Сравнение комиссий WCEO и IBID
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и IBID
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.56% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCEO has higher volatility (3.74%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, WCEO leads with 28.53% vs 4.00% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCEO has performed better with a 28.53% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.56% for WCEO.
WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Hypatia Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор