PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIO.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIO.L с GNOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 1.10%/yr vs -1.86%/yr for GNOG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 12.27%.

WBIO.L

1 день
4.36%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.85%
1 год
51.43%
3 года*
1.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
13.66%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.40%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIO.L и GNOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.42%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-5.47%

Correlation

The correlation between WBIO.L and GNOG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between WBIO.L and GNOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIO.L и GNOG.L

Секторы
WBIO.L
GNOG.L

Здравоохранение

87.3%
99.7%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WBIO.L
87.3%
GNOG.L
99.7%

Сырьевые материалы

WBIO.L
7.6%
GNOG.L

-

Потребительский защитный сектор

WBIO.L
5.1%
GNOG.L

-

Коммуникационные услуги

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Потребительский циклический сектор

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Энергетика

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Финансовые услуги

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Промышленность

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Недвижимость

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Технологии

WBIO.L

-

GNOG.L
0.3%

Коммунальные услуги

WBIO.L

-

GNOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L
Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BIGT.LGNOG.L с BTEE.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.L

Доходность на риск

WBIO.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIO.LGNOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.16

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.95

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.44

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.72

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIO.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOG.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIO.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и GNOG.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и GNOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIO.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-67.50%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-17.16%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.34%

-47.97%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-41.78%

+23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-44.20%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.79%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и GNOG.L

Текущая волатильность для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) составляет 6.84%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIO.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.97%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

19.73%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

27.38%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

31.21%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

31.21%

-7.51%

Сравнение комиссий WBIO.L и GNOG.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и GNOG.L

Ни WBIO.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WBIO.L and GNOG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WBIO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WBIO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.50% for GNOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и GNOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор