Сравнение WBIIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | -0.70% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.80% соответственно.
WBIIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 7.41%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIIX и KGIIX
WBIIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
WBIIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
WBIIX
KGIIX
Сравнение WBIIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.56 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.34 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.30 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 19.59 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.56 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между WBIIX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIIX и KGIIX
Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 12.61% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIIX и KGIIX
Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -27.81% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -8.76% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -27.81% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -27.81% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.78% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -6.15% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.37% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIIX и KGIIX
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.35% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.93% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 13.41% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.21% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.75% | +4.30% |