PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с WILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с WILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и WILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и WILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у WILIX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям WILIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.00% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

William Blair International Leaders Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с ESCIXWBELX с EMPTX
Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с EFAWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WEDIX

Сравнение комиссий WBELX и WILIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WILIX в 0.90%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
WILIX
William Blair International Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. WILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c WILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXWILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.69

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

5.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. WILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WILIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и WILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXWILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между WBELX и WILIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и WILIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WILIX в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и WILIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки WILIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и WILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXWILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-41.01%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.67%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-41.01%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-41.01%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-11.42%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-9.87%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и WILIX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с William Blair International Leaders Fund (WILIX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXWILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.69%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.71%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.64%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.58%

-0.27%