PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с IJPN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both funds - WAYEX is a Long-Short fund managed by Waycross, while IJPN.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 10 years, WAYEX returned 9.83%/yr vs 9.68%/yr for IJPN.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WAYEX charges 2.27%/yr vs 0.59%/yr for IJPN.L.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WAYEX торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 16.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAYEX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции IJPN.L немного отстают с 9.68%.

WAYEX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.75%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.83%

IJPN.L

1 день
-0.30%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.54%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.69%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.28%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.54%27.09%7.57%20.04%-17.06%1.27%15.90%19.15%-13.63%24.06%

Correlation

The correlation between WAYEX and IJPN.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с XESC.DE

Доходность на риск

WAYEX vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXIJPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.65

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.46

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.53

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

8.50

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPN.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.48

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и IJPN.L

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и IJPN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-51.44%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-13.24%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-13.97%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-32.71%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-32.71%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.30%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-13.40%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.96%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и IJPN.L

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.36%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.51%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

16.31%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

20.29%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

18.06%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.07%

-5.50%

Сравнение комиссий WAYEX и IJPN.L

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии IJPN.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и IJPN.L

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IJPN.L в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.03%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.28%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and IJPN.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и IJPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор