Сравнение WAVLX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAVLX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.07% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 13.07% | -1.46% | 5.59% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAVLX имеют среднегодовую доходность 4.01%, а акции PUTIX немного отстают с 3.94%.
WAVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.01%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAVLX и PUTIX
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
WAVLX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
WAVLX
PUTIX
Сравнение WAVLX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVLX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.21 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.52 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.02 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 11.81 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVLX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.21 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WAVLX и PUTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и PUTIX
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.63% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и PUTIX
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAVLX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -9.59% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -1.87% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -9.59% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | -9.59% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.28% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -1.25% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.50% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и PUTIX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAVLX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.01% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.55% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 2.48% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 2.69% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.73% | +2.55% |