PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATL.L с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WATL.L с IH2O.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WATL.L returned 9.23%/yr vs 10.41%/yr for IH2O.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WATL.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IH2O.L.

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям IH2O.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.41% соответственно.

WATL.L

1 день
0.11%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.98%
1 год
0.41%
3 года*
7.21%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.23%

IH2O.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.69%
1 год
4.75%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WATL.L и IH2O.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		-0.73%6.48%7.33%16.26%-11.97%25.45%13.28%32.02%-12.80%14.47%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-1.56%10.23%6.31%7.67%-11.13%33.06%11.63%29.99%-4.91%16.22%

Correlation

The correlation between WATL.L and IH2O.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г.

0.75

The correlation between WATL.L and IH2O.L shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WATL.L и IH2O.L

Секторы
WATL.L
IH2O.L

Промышленность

76.6%
44.2%

Коммунальные услуги

21.6%
46.1%

Технологии

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
1.9%

Здравоохранение

0.0%

-

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

WATL.L
76.6%
IH2O.L
44.2%

Коммунальные услуги

WATL.L
21.6%
IH2O.L
46.1%

Технологии

WATL.L
1.2%
IH2O.L
1.2%

Сырьевые материалы

WATL.L
0.6%
IH2O.L
5.8%

Коммуникационные услуги

WATL.L
0.0%
IH2O.L

-

Потребительский циклический сектор

WATL.L
0.0%
IH2O.L
0.5%

Финансовые услуги

WATL.L
0.0%
IH2O.L

-

Потребительский защитный сектор

WATL.L
0.0%
IH2O.L

-

Энергетика

WATL.L
0.0%
IH2O.L
1.9%

Здравоохранение

WATL.L
0.0%
IH2O.L

-

Недвижимость

WATL.L

-

IH2O.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с XDWM.DEWATL.L с ^GSPCWATL.L с EUNL.DEWATL.L с IQQQ.DEWATL.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR

Доходность на риск

WATL.L vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATL.LIH2O.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.39

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.59

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.46

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

1.23

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATL.L vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IH2O.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATL.LIH2O.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.61

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и IH2O.L

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и IH2O.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WATL.LIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.96%

-35.40%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.29%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.96%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-23.14%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-27.16%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-9.03%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.79%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.86%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и IH2O.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) составляет 3.51%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WATL.LIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.95%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

10.15%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.26%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.97%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.92%

+0.83%

Сравнение комиссий WATL.L и IH2O.L

WATL.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и IH2O.L

Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IH2O.L в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.91%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		1.09%1.08%0.77%0.84%0.42%0.63%1.22%1.59%2.06%1.60%2.21%2.43%

Часто задаваемые вопросы

WATL.L and IH2O.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WATL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WATL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WATL.L and 0.65% for IH2O.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WATL.L и IH2O.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор