Сравнение WATL.L с GLUG.L
WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) and GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) are both Water Equities funds - WATL.L tracks the S&P Global Water TR while GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, WATL.L returned 5.81%/yr vs 6.69%/yr for GLUG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WATL.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GLUG.L.
Доходность
Сравнение доходности WATL.L и GLUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WATL.L торгуется в GBp, в то время как GLUG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLUG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WATL.L показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у GLUG.L с доходностью 6.10%.
WATL.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.64%
GLUG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WATL.L и GLUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 4.21% | 6.48% | 7.33% | 16.26% | -11.97% | 25.45% | 13.28% | 8.61% |
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 6.10% | 7.51% | 5.84% | 15.18% | -7.57% | 27.35% | 15.48% | 8.48% |
Correlation
The correlation between WATL.L and GLUG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between WATL.L and GLUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATL.L vs. GLUG.L — Ранг доходности на риск
WATL.L
GLUG.L
Сравнение WATL.L c GLUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WATL.L | GLUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.78 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WATL.L и GLUG.L
Максимальная просадка WATL.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки GLUG.L в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и GLUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATL.L | GLUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -27.81% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.68% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -16.59% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -19.12% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.90% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.12% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATL.L и GLUG.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) составляет 4.34%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATL.L | GLUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.49% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 13.04% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 15.51% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.26% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 18.01% | -3.09% |
Сравнение комиссий WATL.L и GLUG.L
WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLUG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATL.L и GLUG.L
Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как GLUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 1.04% | 1.08% | 0.76% | 0.85% | 0.42% | 0.63% | 1.22% | 1.59% | 2.06% | 1.60% | 2.22% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
WATL.L and GLUG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.
WATL.L tracks S&P Global Water TR, while GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.60% for WATL.L and 0.49% for GLUG.L.
Подберите оптимальное распределение для WATL.L и GLUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор