Сравнение GLUG.L с FLES.L
GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - GLUG.L is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water Index NTR, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLUG.L returned 6.20%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLUG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности GLUG.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUG.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUG.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
GLUG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUG.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 5.95% | 15.76% | 4.02% | 21.24% | -17.39% | 26.15% | 18.97% | 13.32% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -0.79% |
Correlation
The correlation between GLUG.L and FLES.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUG.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
GLUG.L
FLES.L
Сравнение GLUG.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUG.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.15 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUG.L и FLES.L
Максимальная просадка GLUG.L за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUG.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -22.21% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -5.08% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | -7.56% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -19.33% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.27% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.60% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.42% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUG.L и FLES.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GLUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.24% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 4.55% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 6.19% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 7.64% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 7.25% | +12.14% |
Сравнение комиссий GLUG.L и FLES.L
GLUG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUG.L и FLES.L
GLUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLUG.L and FLES.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for GLUG.L.
GLUG.L is categorized as Water Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: L&G and Franklin. Their fees differ too: 0.49% for GLUG.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для GLUG.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор