PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLUG.L с AQWA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLUG.L с AQWA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) and AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) are both Water Equities funds - GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR while AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLUG.L returned 11.06%/yr vs 10.03%/yr for AQWA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLUG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.L.

Доходность

Сравнение доходности GLUG.L и AQWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLUG.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у AQWA.L с доходностью 3.41%.

GLUG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
0.23%
С начала года
5.95%
1 год
9.33%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

AQWA.L

1 день
-0.30%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
3.41%
1 год
4.17%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLUG.L и AQWA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLUG.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)		5.95%15.76%4.02%21.24%-17.39%3.19%
AQWA.L
Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc		3.41%12.96%5.98%25.16%-19.37%1.47%

Correlation

The correlation between GLUG.L and AQWA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between GLUG.L and AQWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)

Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GLUG.L:
GLUG.L с AUCO.LGLUG.L с BIOT.LGLUG.L с ETRA.LGLUG.L с FLES.LGLUG.L с HTWG.LGLUG.L с ISPY.LGLUG.L с LDGL.L
Часто сравнивают с AQWA.L:
AQWA.L с AQWG.LAQWA.L с GLGG.LAQWA.L с IH2O.LAQWA.L с WATL.LAQWA.L с BKCG.LAQWA.L с BOTG.LAQWA.L с BUGG.L

Доходность на риск

GLUG.L vs. AQWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUG.L
Ранг доходности на риск GLUG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AQWA.L
Ранг доходности на риск AQWA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUG.L c AQWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLUG.LAQWA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.50

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.35

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.75

+0.95

GLUG.L vs. AQWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUG.L на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AQWA.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUG.L и AQWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLUG.L и AQWA.L

Максимальная просадка GLUG.L за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки AQWA.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUG.L и AQWA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLUG.LAQWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-28.61%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.86%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-17.35%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.22%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.24%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

5.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUG.L и AQWA.L

L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GLUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLUG.LAQWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.75%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.88%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.33%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.33%

+2.06%

Сравнение комиссий GLUG.L и AQWA.L

GLUG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AQWA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUG.L и AQWA.L

Ни GLUG.L, ни AQWA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLUG.L and AQWA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.L.

GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR, while AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.49% for GLUG.L and 0.50% for AQWA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLUG.L и AQWA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор