PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATIX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATIX с FKRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности WATIX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATIX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		-0.45%7.35%2.10%5.54%-11.83%-2.15%7.33%8.06%0.21%4.02%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, WATIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции WATIX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 1.93% против 18.12% соответственно.

WATIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.93%

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Intermediate Bond Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с WATIX:
WATIX с FEDUXWATIX с BIMIXWATIX с BIMSXWATIX с CRAIXWATIX с DFXIXWATIX с FKDNXWATIX с JIBEX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX

Сравнение комиссий WATIX и FKRCX

WATIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

WATIX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATIX
Ранг доходности на риск WATIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATIX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATIXFKRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.85

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.01

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.93

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

14.65

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATIX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATIX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATIXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.85

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.19

+0.78

Корреляция

Корреляция между WATIX и FKRCX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATIX и FKRCX

Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		3.63%3.86%3.02%3.04%2.11%1.88%4.88%3.23%2.80%2.37%4.30%3.18%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WATIX и FKRCX

Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и FKRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WATIXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-78.85%

+62.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-31.15%

+28.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-48.79%

+32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

-49.54%

+32.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-21.42%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-33.79%

+32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

8.36%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WATIX и FKRCX

Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 1.12%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WATIXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

18.27%

-17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

35.19%

-33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

43.05%

-39.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

33.27%

-28.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

32.90%

-29.11%