PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий WALSX и QAMNX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund

Доходность на риск

WALSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.23

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.90

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.97

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

5.71

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.23

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.87

-0.52

Корреляция

Корреляция между WALSX и QAMNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и QAMNX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и QAMNX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-17.97%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-4.16%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.42%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-5.25%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

1.44%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и QAMNX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.03%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

4.88%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

6.38%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.04%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

14.04%

+2.30%